发布时间:2020-10-19
持有成本评价模型(Cost of Carry Model)是运用最广泛的股指期货定价模型。
假设投资者持有现货资产直至期货合约到期日必须支付的净成本为基础,即因融资购买现货资产而支付的融资成本减去持有现货资产而取得的收益(即股票分后收益率)。
在不考虑复利的情况下的股指期货理论价格是:
期货价格=现货价格×[1+(融资年利率—股票分红收益率)×距合约到期的天数/360]
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